Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere yönelik Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemlerin Tanımlanması, Optimizasyonu ve Kontrolü

Date

2014-12-31

Author

Weber, Gerhard Wilhelm
Kuter, Semih
Özmen, Ayşe
Aydın, Nadi Serhan
Kürüm, Efsun
Yerlikaya - Özkurt, Fatma
Öz, Hacer
Karımov, Azar
Aslan, Miray Hanım

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

92
views

0
downloads

Projemiz Stokastik Kalkülüs (Martingale Teorisi, Ito ve Lévy süreçleri ve Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler vb.), Sürekli Optimizasyon (Konik ve Çok Amaçlı Programlama ve Doğrusal olmayan Regresyon), finansal süreçlerin doğru ve düzenli modellenmesine ve bunların optimal kontrol ve optimizasyonuna yönelik Ters Problemler Teorisi ve ayrıklaştırma yöntemlerine ait bazı unsurlar yoluyla Nümerik Matematik konularındaki yöntemleri kullanacak ve iyileştirmeler getirecektir. Böylece, mikro ve makro ölçekli ekonomik düzeylerin finansal pratiğinde karşılaşılan zorluklara çözümler üretilerek, finansal ve aktüeryal matematiğe ait analitik teknikler Türkiye tüm dünyada kullanılmak üzere geliştirilecektir. UME-ODTÜ’de stokastik kalkülüs ve matematiksel istatistik alanlarında yürütülen çalışmaların yardımıyla, matematikçe desteklenen Finans, Enerji/Elektrik ve Çevre Sektörlerinin yanında, Bilim, Yöneylem Araştırmaları ve Mühendislik gibi “fiyatlandırma” ve “değerlendirme” ihtiyacı duyulan farklı alanlarda kullanılmak üzere verimli yaklaşımlar elde edilebilecektir. Uygulamalı ve disiplinlerarası bir konumu ile beraber, stokastik kalkülüs ve matematiksel istatistikteki bilimsel gelişmelerden ortak fayda sağlıyor olması, teklif edilmekte olan yeni BAP projemizin en önemli karakteristik özelliği ve katkılarındandır.

Subject Keywords

Uygulamalı Matematik

URI

https://hdl.handle.net/11511/61689

Collections

Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design

Suggestions

OpenMETU
Core

Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol Weber, Gerhard Wilhelm; Aydin, Nadi Serhan; Savku, Emel; Özmen, Ayşe; Karimov, Azar; Köksal, Ece; Öz, Hacer(2015-12-31) Geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Atlamalı Stokastik Türevsel Denklemlerin (SHSJs) tanımlanması ve optimal kontrolüne yönelik bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır.Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili çalışmalar yürütülecek olup, aşağıda belirtilen başlıklar projenin özel ilgi alanına gi...
Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış, Kodlama Teorisi, Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğriler Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Tekin, Eda; Çomak, Pınar(2017-12-31) Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış, Kodlama Teorisi, Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğrilerin üzerine çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Detaylar ekte verilmiştir.
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31) Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik Kriterlerine ait Faktörlerin Modellenmesi Kestel, Sevtap Ayşe; Yıldırım Külekci, Bükre; Şimşek, Meral; Mert, Özenç Murat(2018-12-31) Solvency II sisteminin etkinliğini sağlayacak olan içsel modeller ve bu modellere dayalı olarak sektörde faaliyet gösteren hayat ve hayat-dışı sigorta şirketlerine yönelik erken uyarı ölçütü oluşturacak bir skala geliştirilmesi önemlidir. Hayat ve hayat dışı branşlarda mali yeterlilik gereklerinin şirket özvarlıkları ve önemli finansal göstergeleri altında değerlendirilmesi şirkete özel içsel modellerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu proje, her iki brans, hayat ve hayat-dışı sigortalar, için Solvency ...
Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31) Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...

Citation Formats

G. W. Weber et al., “Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere yönelik Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemlerin Tanımlanması, Optimizasyonu ve Kontrolü,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61689.