Hide/Show Apps

Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere yönelik Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemlerin Tanımlanması, Optimizasyonu ve Kontrolü

2014-12-31
Weber, Gerhard Wilhelm
Kuter, Semih
Özmen, Ayşe
Aydın, Nadi Serhan
Kürüm, Efsun
Yerlikaya - Özkurt, Fatma
Öz, Hacer
Karımov, Azar
Aslan, Miray Hanım
Projemiz Stokastik Kalkülüs (Martingale Teorisi, Ito ve Lévy süreçleri ve Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler vb.), Sürekli Optimizasyon (Konik ve Çok Amaçlı Programlama ve Doğrusal olmayan Regresyon), finansal süreçlerin doğru ve düzenli modellenmesine ve bunların optimal kontrol ve optimizasyonuna yönelik Ters Problemler Teorisi ve ayrıklaştırma yöntemlerine ait bazı unsurlar yoluyla Nümerik Matematik konularındaki yöntemleri kullanacak ve iyileştirmeler getirecektir. Böylece, mikro ve makro ölçekli ekonomik düzeylerin finansal pratiğinde karşılaşılan zorluklara çözümler üretilerek, finansal ve aktüeryal matematiğe ait analitik teknikler Türkiye tüm dünyada kullanılmak üzere geliştirilecektir. UME-ODTÜ’de stokastik kalkülüs ve matematiksel istatistik alanlarında yürütülen çalışmaların yardımıyla, matematikçe desteklenen Finans, Enerji/Elektrik ve Çevre Sektörlerinin yanında, Bilim, Yöneylem Araştırmaları ve Mühendislik gibi “fiyatlandırma” ve “değerlendirme” ihtiyacı duyulan farklı alanlarda kullanılmak üzere verimli yaklaşımlar elde edilebilecektir. Uygulamalı ve disiplinlerarası bir konumu ile beraber, stokastik kalkülüs ve matematiksel istatistikteki bilimsel gelişmelerden ortak fayda sağlıyor olması, teklif edilmekte olan yeni BAP projemizin en önemli karakteristik özelliği ve katkılarındandır.