BIST30 Varantlarına Heston Stokastik Volatilite Modelinin Uygulanması

2016-07-14
Mert, Özenç Murat
Sezer, Ali Devin
Show full item record
137
views
0
downloads
Heston modeli ilk ve en bilinen stokastik volatilite modellerinden biridir. Bu çalışmanın amacı Heston modelinin BIST30 üzerine yazılmış varantlar üzerindeki fiyat ve üretme (pricing and replication) performansını ve Heston modeli ile ilgili literatürde yapılmış gözlemlerin BIST30 verisiyle uyumunu incelemektir.
https://hdl.handle.net/11511/70644
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi (2016)
Graduate School of Applied Mathematics, Conference / Seminar

Suggestions

Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi
Özkan, Necati; Bayram, Göknur(2018-12-31)
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Modeling” tekniği düşük fiyatlı baskı cihazları ve termoplastik malzemeler ile endüstriyel üretim için de uygun bir seçim olarak gösterilmektedir. Bu yöntemde, camsı geçiş sıcaklığı yada erime sıcaklığı üzerinde olan termoplastik polimer filamenti obje geometrisini simule edecek şekilde hareke...
Hisse Senetlerinin Fiyat Süreçlerinin Kesirli Difüzyon Süreçleri Kullanılarak Parametre Tahminleri.
Yolcu Okur, Yeliz; İnkaya, Bülent Alper; Weber, Gerhard Wilhelm; Kestel, Sevtap Ayşe(2013-12-31)
Proje kapsamı kesirli difüzyon denklemleriyle modellemek ve bu modellerdeki parametre tahminini içermektedir.
Biyolojik Hidrojen Üretimi için Borusal Fotobiyoreaktör Tasarımı ve Analizi
Kayahan, Emine; Eroğlu, İnci; Koku, Harun (2015-12-23)
Fotofermentasyon, biyokütle temelli yenilenebilir hidrojen üretim yöntemlerinden biridir. Bu araştırmada, mor kükürtsüz bakterilerle şeker pancarı melasından fotofermentasyon ile hidrojen üretimi için açık havada çalışacak bir dikey borusal cam fotobiyoreaktör tasarlanmıştır. Ekonomik bir süreç için fotobiyoreaktör tasarımı son derece önemlidir. İdeal bir fotobiyoreaktörde, akışın ve ışığın kollara dağılımı homojen olmalıdır. Ayrıca reaktörde düşük basınç farkı, düşük gaz geçirgenliği ve etkili bir gaz- sıv...
Chaos in BFSS and ABJM matrix models
Taşcı, Cankut; Kürkcüoğlu, Seçkin; Yurduşen, İsmet; Department of Physics (2021-7)
In this thesis, we focus on the chaotic dynamics emerging from Banks-Fischler- Shenker-Susskind (BFSS) and Aharony-Bergman-Jafferis-Maldacena (ABJM) models. We first direct our attention on the bosonic part of the BFSS model and introduce mass deformation terms. Using ansatz configurations involving fuzzy-2 and fuzzy-4 spheres with collective time dependence, we find a family of reduced effective Hamiltonians through which we explore the chaotic dynamics emerging from these models. In order to reveal the st...
Sorption properties of high silica zeolites: ZSM-35 and ZSM-5
Tütüncü, Göknur; Yücel, Hayrettin; Department of Chemical Engineering (2003)
The use of high silica zeolites is widespread for numerous important processes throughout the chemical and petroleum industries. To use these zeolites in an efficient way, sorption behaviour should be understood. This study investigated how the capacities and rates of sorption on a high silica zeolite ZSM-35 changed with sorbate properties and sorbent properties at different temperatures by gravimetric method using an electrobalance. In this study also another high silica zeolite ZSM-5 was synthesized with ...
Citation Formats
Ö. M. Mert and A. D. Sezer, “BIST30 Varantlarına Heston Stokastik Volatilite Modelinin Uygulanması,” presented at the Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi (2016), İzmir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70644.
METU IIS - Integrated Information Service open@metu.edu.tr