Finansal, Ekonomik ve Bilimsel Süreçlere Ait Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler: Optimal Kontrol ve Optimizasyon

Date

2017-12-31

Author

Uğur, Ömür
Savku, Emel
Karimov, Azar
Öz, Hacer
Onak, Önder Nazim
Kalayci, Betul

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

359
views

0
downloads

Bu yeni projemizde, geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Sıçramalı Stokastik Difarensiyel Denklemlerin (SHSJs) optimizasyonu ve optimal kontrolüne yönelik yeni ve bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır. Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili kapsamlı ve yenilikçi çalışmalar yürütülecek olup, aşağıda belirtilen başlıklar projenin özel ilgi alanına girmektedir: (I) SHSJs’lerin tanımlanmasında (Regresyon ve Sınıflandırma) İyileştirmeler, (II) Stokastik Optimum Kontrol ile Portföy Optimisazyonu, (III) Portföy Optimizasyonunda SDE / SHSJs ve SPDE‘ler üzerinde Ito-Taylor Ayrıklaştırma Yöntemleri. Bu anlamda, “bütünleşmiş” ve “birleşik”, Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) denklemiyle, Maksimum Prensibi veya Dinamik Ayrıklaştırma metotlarına dayalı teori ve algoritmalarda (I)-(II)’nin (veya, hesaplamalı olarak, (I)-(III)) tümleşik ve eşzamanlı olarak ele alınması anlamına gelmektedir. Martingale Portfolyö Optimizasyon Yöntemi izlenerek, (I)-(II)’e yönelik aşamalı değerlendirmeye, hatta optimizasyon yöntemlerinin bulunduğu ve geliştirilebileceği Üçlü- (veya Dörtlü-) Seviye Problemi’ne ulaşılabilir. Eğer parametre tahmini son aşamada yapılırsa, tüm Martingale yöntemi Parametrik Optimizasyon olarak değerlendirilip araştırılabilir.

Subject Keywords

Matematik, Yaşam Bilimleri

URI

https://hdl.handle.net/11511/61708

Collections

Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design

Suggestions

OpenMETU
Core

Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol Weber, Gerhard Wilhelm; Aydin, Nadi Serhan; Savku, Emel; Özmen, Ayşe; Karimov, Azar; Köksal, Ece; Öz, Hacer(2015-12-31) Geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Atlamalı Stokastik Türevsel Denklemlerin (SHSJs) tanımlanması ve optimal kontrolüne yönelik bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır.Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili çalışmalar yürütülecek olup, aşağıda belirtilen başlıklar projenin özel ilgi alanına gi...
Bankacılık sektöründe gözetimli öğrenme yaklaşımları kullanılarak kredi riskinin belirlenmesi Kestel, Sevtap Ayşe; Uğur, Ömür(2018-12-31) Bu projede alışılmış kredi riskinin değerlendirilmesinde kullanılan ve kredi veren kuruluşlar tarafından büyük bir öneme sahip olan kredi derecelendirilmesi için literatürdeki metotların uygulanması, kredi derecelendirmesinde kullanılan veri seti temel alınarak derecelendirmedeetkisi olan ve olmayan değişkenlerin belirlenmesi ve bunların farklı kombinasyonlarının test edilmesi, kredi derecelendirme metotlarının performanslarının objektif şekilde değerlendirilmesi, kredi verme kararlarında oluşabilecek beşer...
Emeklilik Sistemini belirleyen bilesenlere ait degiskenligin aktüeryal hesaplamalara olan etkisinin arastirilmasi Kestel, Sevtap Ayşe; Güner, Zehra Nuray; Danışoğlu, Seza(2013-11-01) Sosyal güvenlik sistemlerinin dogru kurgulanmasi ve aktüeryal temellere dayandirilmasi, gerek toplumsal dayanismanin desteklenmesi gerekse ekonomik istikrarin saglanmasi yada korunmasi için gereklidir. Sosyal güvenlik sisteminin temel bileseni olan emeklilik sistemlerindeki sorunlar isgücü piyasalarinin olumsuz etkilenmesine yol açtigi gibi sosyal ve ekonomik dengelerin bozulmasina neden olabilmektedir.Emeklilik sistemlerinin aktüeryal modellerindeki en önemli faktör emeklilik birikimlerinin aktif çalisma h...
Yüksek Metal Yoğunluklarına Alıştırılmış Çevresel Bakteri İzolatlarının Nükleik Asitlerinde Oluşan Değişimlerin Kızılötesi Spektroskopisi ve Gözetimsiz Örüntü Tanıma Teknikleri ile Araştırılması Gözen, Ayşe Gül(2017-12-31) Amacımız kadmiyum, kurşun ve gümüş ağır metallerinin engel değer üstü konsantrasyonlarında büyümeye alıştırılarak uyumlandırılmış çevresel bakteri suşlarının DNA moleküllerinde ortaya çıkan yapısal ve fonksiyonel değişimlerin bu sıradışı hücresel uyumlanma sürecinde anahtar rolü olup olmadığının araştırılması ve aydınlatılmasıdır. Bizi amacımıza götürecek olan ön bulgular, önceki çalışmalarımızdan elde edilmiş olup ve bu bulguların bazıları konu kapsam başlığı altında detaylandırılmıştır. Söz konusu bulgula...
Kronik myeloid lösemide anti-kanser ilaçlara karşı gelişen ilaç dirençliliğinde 15-Lipoksigenaz-1 enziminin rolünün araştırılması Gündüz, Ufuk(2017-12-31) Proje kapsamında, bir KML hücre hattı olan K562’de ve bu hücre hattının doksorubisin (K562-DOX) ve imatinib (K562-IMA) dirençli türevlerinde 15-Lipoksigenaz-1 proteinin mRNA ve protein seviyelerinde ekspresyonları kıyaslamalı olarak belirlenecektir. Protein seviyelerindeki olası farklılıkların enzim aktivitesini nasıl etkilediği, literatürde belirtilen (1) yöntemle tespit edilecektir. Daha sonra, protein ekspresyonu az olan hücre hatlarında, dizayn edilecek ekspresyon vektörü yardımıyla proteinin aşırı eks...

Citation Formats

Ö. Uğur, E. Savku, A. Karimov, H. Öz, Ö. N. Onak, and B. Kalayci, “Finansal, Ekonomik ve Bilimsel Süreçlere Ait Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler: Optimal Kontrol ve Optimizasyon,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61708.