Türkiye GSYH büyümesinin MIDAS ile şimdi tahmini

Date

2024-6

Author

Bayar, Güzin
Kargı, Melekgül
Kuş, Baki Ozan

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

132
views

47
downloads

Cite This

GSYH büyümesi ekonominin durumunu ve potansiyelini gösteren önemli bir gösterge olarak algılanmaktadır ve ekonomik birimler büyüme oranlarını yakın şekilde takip etmektedir. Ancak pek çok ülkede GSYH istatistikleri hem çeyreklik sıklıkta, hem de oldukça gecikmeli olarak açıklanmaktadır. Bu durum ekonomistleri geçmiş fakat henüz istatistiği açıklanmamış yakın dönemin “şimdi tahmin”lerini yapmaya yönlendirmiştir. Bu konuda geniş bir iktisat yazını oluşmaya başlamıştır ve çok sayıda yeni teknik geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye GSYH büyümesinin şimdi tahmini bu alanda yeni geliştirilen ve sıklıkla kullanılmaya başlanan tahmin tekniklerinden MIDAS (karma veri örnekleme-mixed data sampling) teknikleriyle yapılmaktır. MIDAS, çeyreklik veriyi daha sık yayımlanan aylık, haftalık, hatta günlük veriler aynı denklemde kullanılarak tahmin etme imkanı vermektedir. Çalışmamızda temel MIDAS modellerinin statik faktör modelleri ile genişletilmiş bir hali olan FADL-MIDAS (Faktör Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış-MIDAS) denklemi kurulmuştur ve ARMA ve köprü modelleri ile karşılaştırılmıştır. FADL-MIDAS modeli iki aşamada tahmin edilmektedir. Birinci aşamada reel ekonomiye ve finansal kesime ait çok sayıda verinin faktörleri statik temel bileşenler yöntemi (principal components analysis) ile bulunmuştur. Buradan elde edilen temel bileşenler, bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri ile birlikte denklemde kullanılmış ve denklem doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmiştir. Analiz sonuçları Türkiye GSYH büyümesinin tahmininde kendi gecikmeli değerleri ile reel kesime ait aylık sıklıkta açıklanan cari dengenin, kapasite kullanım oranının, cari işlemler hesabı hizmet gelirleri kaleminin, ihracatın, işsizlik oranının, istihdam oranının, otomobil üretim rakamlarının, reel kurların, sanayi üretim endeksinin ve seyahat gelirlerinin temel bileşenlerinin en iyi sonuçları verdiğini göstermektedir. Analiz sonuçları FADL-MIDAS modelinin MIDAS, köprü ve ARMA modellerinin hepsinden daha iyi tahmin performansı gösterdiğine işaret etmektedir.

Subject Keywords

GSYH, MIDAS, Temel bileşenler analizi, Doğrusal olmayan en küçük kareler, GDP, MIDAS, Principal components analysis, Nonlinear least squares

URI

https://hdl.handle.net/11511/110152

Collections

Department of Economics, Article