Türkiye’De Paranın Gelir Dolaşım Hızlarının MARS Yöntemiyle Tahmini

Download

[8]117-116-1-PB.pdf

Date

2001

Author

Tunay, K. Batu

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

114
views

148
downloads

Bu çalışmada, Türkiye’de 1987-2000 döneminde farklı parasal büyüklüklere göre paranın gelir dolaşım hızlarının tahmini yapılmaktadır. Bilindiği gibi, para talebi fonksiyonunun ve paranın dolaşım hızının istikrarı para politikalarının başarısı açısından önemlidir. Yapılan ampirik çalışmalar, Türkiye’de 1980 sonrası dönemde paranın dolaşım hızının istikrarlı olmadığını göstermiştir. Bunun temel sebepleri, 1980’den sonra başlayan ekonomik dönüşüm sürecinde artan finansal yenilikler ve enflâsyonist baskıların sonucu olarak ortaya çıkan para ikamesi sorunudur. Çalışmada, paranın gelir dolaşım hızları dolaşım hızı fonksiyonundaki geleneksel değişkenlere ilâve olarak finansal yeniliklerin ve para ikamesinin etkilerini de yansıtan değişkenler yoluyla analiz edilmektedir. Tahminlerde, parametrik ve doğrusal olmayan bir yöntem olan MARS kullanılmıştır.

URI

http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/117
https://hdl.handle.net/11511/58588

Journal

ODTÜ Gelişme Dergisi

Collections

Department of Economics, Article

Suggestions

OpenMETU
Core

Türkiye’de Paranın Gelir Dolaşım Hızlarının MARS Yöntemiyle Tahmini Tunay, K. Batu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001) Bu çalışmada, Türkiye’de 1987-2000 döneminde farklı parasal büyüklüklere göre paranın gelir dolaşım hızlarının tahmini yapılmaktadır. Bilindiği gibi, para talebi fonksiyonunun ve paranın dolaşım hızının istikrarı para politikalarının başarısı açısından önemlidir. Yapılan ampirik çalışmalar, Türkiye’de 1980 sonrası dönemde paranın dolaşım hızının istikrarlı olmadığını göstermiştir. Bunun temel sebepleri, 1980’den sonra başlayan ekonomik dönüşüm sürecinde artan finansal yenilikler ve enflâsyonist baskıların s...
The determinants of portfolio investments to Turkey : from 1989 to 2008 Günayer, Elif; Küçükkaya, Halit Engin; Department of Business Administration (2009) This thesis analyzes the factors that determine the portfolio investments to Turkey in the period from 1989:04 to 2008:12. The factors that are examined are budget balance, current account balance, nominal exchange rate between the Turkish Lira and the US dollar, Turkish domestic interest rate, US 3-months Treasury Bill rate, annual inflation rate in Turkey and ISE 100 Index. A Vector Autoregressive Model is used for the purpose of examining the impacts of these variables on the level of portfolio investmen...
Exchange rate pass-through to domestic prices in Turkish economy Alper, Koray; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Economics (2003) In this study, determinants and the evolution of the exchange rate passthrough to domestic inflation in the Turkish economy is analyzed. The analyses cover the 1987-2003 period. In the analyses, single equation أError Correction Modelsؤ are used to estimate the exchange rate pass-through. Estimation results suggest that alike other emerging countries, the degree of exchange rate passthrough to domestic prices is high and the pass-through is completed in a very short time span. Estimations results also indic...
Panel approaches to testing the persistence in Turkish real exchange rates Özdemir, Nilüfer; Erlat, Haluk; Department of Economics (2002) The PPP hypothesis, which is the basic assumption of many exchange rate determination models, relates the movements in the exchange rates with the price movements in the home and foreign countries. Two methods may be implemented in order to detect the validity of the PPP hypothesis. One of them is to perform unit root tests to the real exchange rates itself. The other method is to implement the unit root tests to the linear combination of the components of the real exchange rates, which means the cointegrat...
Construction of an economic activity indicator for Turkey Çelgin, Aysu; Akbostancı Özkazanç, Elif; Department of Economics (2020-8) In this thesis, a monthly economic activity indicator is constructed for the Turkish economy for the period 1988-2020. Dynamic factor modelling framework is utilized in the estimation of the indicator because of being good at synthesizing macroeconomic variables into an indicator. Variables used in the estimation of the indicator are industrial production index, electricity production, total vehicles production, the volume of production over the past 3 months, real sector confidence index, import volume ind...

Citation Formats

K. B. Tunay, “Türkiye’De Paranın Gelir Dolaşım Hızlarının MARS Yöntemiyle Tahmini,” ODTÜ Gelişme Dergisi, pp. 431–454, 2001, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/117.