Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi

2015-12-31
Küçükkaya, Halit Engin
Türkiye'de ve dünyada en gözde yatırım araçlarından biri olan yatırım fonlarının performans analizi halihazırda yatırım yapmış kişiler için olduğu kadar yeni yatırım yapmayı düşünen kişiler için de çok önemli bir bilgidir. Mutlak performans, varlık sınıfı içindeki performans, risk seviyesine bağlı performans ve kısa vadede performans devamlılığı yatırım yapılacak fon hakkında bilinmesi gereken değerlerdir. Bu çalışma, Türk yatırımcılar tarafından yatırım yapılabilecek fonların, ve yabancı yatırımcıların da ilgi gösterdiği Türk piyasalarındaki fonların çeşitli performans ölçütlerine göre analizinin yapılmasını ve bu analizde kullanılan yöntemlerin küçük yatırımcı tarafından da kullanılabilecek bir araç olarak geliştirilmesini hedeflemektedir.

Suggestions

Yatırımcı İlgisi ile Halka Arz Edilen Firmaların Kısa ve Uzun Dönem Performansları Arasındaki İlişki
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı şirketlerin halka arzları öncesinde piyasalarda şirketle ilgili bilgi akışının ne kadar etkin biçimde oluştuğunu değerlendirerek halka arz edilen şirketlerin halka arz getirilerinin bu etkinliğin derecesinden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Bu değerlendirmeler yapılırken piyasaya şirket ile ilgili olarak akan bilgilerin ne kadarının yatırımcıların dikkatini çektiğine ve bilgi akışındaki yoğunluğun gösterilen dikkati nasıl etkilediğine bakılacaktır. Ayrıca halka arz edilen bir firma...
Euro Ülkelerinde Piyasaların Entegrasyonu
Küçükkaya, Halit Engin(2017-12-31)
Bu proje Euro'yu para birimi olarak kabul etmiş olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu incelemektedir.Piyasaların entegrasyonu, Avrupa Birliğinin ekonomik amaçlarından biri olmakla beraber, yatırımcılar için çeşitlendirme ile risk kontrolünü zorlaştıracak bir gelişmedir.Bu proje 1999 daki kabulunden sonra günümüze kadar Euro para birimini kullanan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu eşbütünleşme ve getiriler arasındaki ilişkileri de DCC yöntemlerini kullanarak incelem...
Monte Carlo simülasyon teknikleri ile iflas olasılıklarının tahmininde CVaR optimizasyonu
Uğur, Ömür; Kestel, Sevtap Ayşe; Şimşek, Meral(2016-12-31)
Projede,** Bir şirket için oluşabilecek en büyük risk iflas olasılığı için anlamlı ve kullanılabilir bir fonksiyon bulunması;** Belirlenen iflas olasılığını minimize eden ve CVaR koşuluna bağlı olan optimizasyon problemine dayalı olarak çeşitli simülasyonlarla optimizasyon probleminin çözümüne ulaşması planlanmaktatır.Çalışma sonuçları, iflas riskinin belirlenmesini sağlayacak olup, Solvency II kriterlerine ölçüt oluşturacaktır.
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Karlılık
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2016-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı 1958 – 2008 yılları arasında toplanan bankacılık verileri kullanılarak Türk bankacılık sektörü için etkinlik ve karlılık analizi yapmaktır. Çalışmada ilk olarak stokastik sınır yaklaşımı çerçevesinde bankaların maliyet ve karlılık etkinlikleri hesaplanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk bankacılık sektörü için bir karlılık denklemi tahmin edilecek ve endüstriyel organizasyon literatüründe yer alan “işbirliği” ve “etkin yapı” hipotezi gibi hipotezler test edilecektir. Çalışman...
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bireylerin Özel Sağlık Sigortasına Bakışı Ve Fayda Analizi.
Küçükkaya, Halit Engin(2013-12-31)
Amaç Projenin amacı fakültemiz ve üniversitemiz akademik ve idari mensuplarının özel sağlık sigortasına bakış açılarını ve ihtiyaçları tespit etmek ve ihtiyaca yönelik olarak kamu ve özel sağlık maliyetlerinin analizi yapmaktır. Tanım Bu proje çerçevesinde üniversitemiz mensuplarının özel sağlık sigortasına yaklaşımlarının belirlenmesi ve çıkan sonuçlara göre özel sağlık sigortası şirketlerinden teklif alınması, ve yapılacak fayda-maliyet analizi sonucunda üniversite yönetimine öneride bulunulması planlan...
Citation Formats
H. E. Küçükkaya, “Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59492.