Show/Hide Menu
Hide/Show Apps
Logout
Türkçe
Türkçe
Search
Search
Login
Login
OpenMETU
OpenMETU
About
About
Open Science Policy
Open Science Policy
Open Access Guideline
Open Access Guideline
Postgraduate Thesis Guideline
Postgraduate Thesis Guideline
Communities & Collections
Communities & Collections
Help
Help
Frequently Asked Questions
Frequently Asked Questions
Guides
Guides
Thesis submission
Thesis submission
MS without thesis term project submission
MS without thesis term project submission
Publication submission with DOI
Publication submission with DOI
Publication submission
Publication submission
Supporting Information
Supporting Information
General Information
General Information
Copyright, Embargo and License
Copyright, Embargo and License
Contact us
Contact us
Monte Carlo simülasyon teknikleri ile iflas olasılıklarının tahmininde CVaR optimizasyonu
Date
2016-12-31
Author
Uğur, Ömür
Kestel, Sevtap Ayşe
Şimşek, Meral
Metadata
Show full item record
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License
.
Item Usage Stats
216
views
0
downloads
Cite This
Projede,** Bir şirket için oluşabilecek en büyük risk iflas olasılığı için anlamlı ve kullanılabilir bir fonksiyon bulunması;** Belirlenen iflas olasılığını minimize eden ve CVaR koşuluna bağlı olan optimizasyon problemine dayalı olarak çeşitli simülasyonlarla optimizasyon probleminin çözümüne ulaşması planlanmaktatır.Çalışma sonuçları, iflas riskinin belirlenmesini sağlayacak olup, Solvency II kriterlerine ölçüt oluşturacaktır.
Subject Keywords
İşletme
,
Ekonomi
URI
https://hdl.handle.net/11511/61701
Collections
Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design
Suggestions
OpenMETU
Core
Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi
Küçükkaya, Halit Engin(2015-12-31)
Türkiye'de ve dünyada en gözde yatırım araçlarından biri olan yatırım fonlarının performans analizi halihazırda yatırım yapmış kişiler için olduğu kadar yeni yatırım yapmayı düşünen kişiler için de çok önemli bir bilgidir. Mutlak performans, varlık sınıfı içindeki performans, risk seviyesine bağlı performans ve kısa vadede performans devamlılığı yatırım yapılacak fon hakkında bilinmesi gereken değerlerdir. Bu çalışma, Türk yatırımcılar tarafından yatırım yapılabilecek fonların, ve yabancı yatırımcıların da ...
Euro Ülkelerinde Piyasaların Entegrasyonu
Küçükkaya, Halit Engin(2017-12-31)
Bu proje Euro'yu para birimi olarak kabul etmiş olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu incelemektedir.Piyasaların entegrasyonu, Avrupa Birliğinin ekonomik amaçlarından biri olmakla beraber, yatırımcılar için çeşitlendirme ile risk kontrolünü zorlaştıracak bir gelişmedir.Bu proje 1999 daki kabulunden sonra günümüze kadar Euro para birimini kullanan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu eşbütünleşme ve getiriler arasındaki ilişkileri de DCC yöntemlerini kullanarak incelem...
1925-1945 ARASINDA KİMYA SEKTÖRÜNDE İNOVASYON VE ÖĞRENME SÜREÇLERİ NASIL FARKLILAŞTI? ALMAN IG FARBEN VE AMERİKAN DUPONT ÖRNEĞİ
Akçomak, İbrahim Semih(2016-12-31)
Bu çalışmanın ana konusunu 1925-1945 arasında var olan iki büyük kimya şirketinin, inovasyon ve öğrenme süreçlerinin nasıl farklılaştığı üzerine karşılaştrımalı analizi oluşturmaktadır. Bu analizin temelini ekonomik, organizasyonel ve tarihsel verilerin toplanması ve yorumlanması oluşturmaktadır. Buna göre yapılacak arşiv çalışmasıyla bu verilerin her iki karşılaştıralacak olan firma için Almanya ve Amerika’da toplanması söz konusudur. Bu kapsamda aşağıda belirtilen arşivlerde çalışmak planlanmaktadır.
Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31)
ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel araştırma konuları aşağıdaki gibidir:1. Çift yönlülük (ambidexterity) kavramının temel uygulama alanlarından yola çıkarak çift yönlülük kavramının tanımı nasıl yapılmalıdır?2. Teknoparklarda yer alan teknoloji firmaları için çift yönlülüğün önemi nedir?3. Teknoparklarda yer alan teknoloji fi...
Fiyat Marjı Kuralının Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray(2016-12-31)
Fiyat marjı kuralı hisse senedi piyasalarının ilginç özelliklerinden birisidir. Dünyadaki bazı borsalarda gün içinde ya da seans süresince hisse senedi fiyatlarının en fazla ne kadar değişebileceği konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamaların temel amacı değişik nedenlerle paniklemiş olan yatırımcılara rasyonel bir değerlendirme yapabilmeleri için zaman tanıyarak fiyatlardaki oynaklığı kontrol altına almaktır. Akademik yazındaki kimi çalışmalar büyük ve küçük bazı borsa krizlerinin fiyat marjı ku...
Citation Formats
IEEE
ACM
APA
CHICAGO
MLA
BibTeX
Ö. Uğur, S. A. Kestel, and M. Şimşek, “Monte Carlo simülasyon teknikleri ile iflas olasılıklarının tahmininde CVaR optimizasyonu,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61701.