Monte Carlo simülasyon teknikleri ile iflas olasılıklarının tahmininde CVaR optimizasyonu

Date

2016-12-31

Author

Uğur, Ömür
Kestel, Sevtap Ayşe
Şimşek, Meral

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

229
views

0
downloads

Projede,** Bir şirket için oluşabilecek en büyük risk iflas olasılığı için anlamlı ve kullanılabilir bir fonksiyon bulunması;** Belirlenen iflas olasılığını minimize eden ve CVaR koşuluna bağlı olan optimizasyon problemine dayalı olarak çeşitli simülasyonlarla optimizasyon probleminin çözümüne ulaşması planlanmaktatır.Çalışma sonuçları, iflas riskinin belirlenmesini sağlayacak olup, Solvency II kriterlerine ölçüt oluşturacaktır.

Subject Keywords

İşletme, Ekonomi

URI

https://hdl.handle.net/11511/61701

Collections

Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design

Suggestions

OpenMETU
Core

Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi Küçükkaya, Halit Engin(2015-12-31) Türkiye'de ve dünyada en gözde yatırım araçlarından biri olan yatırım fonlarının performans analizi halihazırda yatırım yapmış kişiler için olduğu kadar yeni yatırım yapmayı düşünen kişiler için de çok önemli bir bilgidir. Mutlak performans, varlık sınıfı içindeki performans, risk seviyesine bağlı performans ve kısa vadede performans devamlılığı yatırım yapılacak fon hakkında bilinmesi gereken değerlerdir. Bu çalışma, Türk yatırımcılar tarafından yatırım yapılabilecek fonların, ve yabancı yatırımcıların da ...
Euro Ülkelerinde Piyasaların Entegrasyonu Küçükkaya, Halit Engin(2017-12-31) Bu proje Euro'yu para birimi olarak kabul etmiş olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu incelemektedir.Piyasaların entegrasyonu, Avrupa Birliğinin ekonomik amaçlarından biri olmakla beraber, yatırımcılar için çeşitlendirme ile risk kontrolünü zorlaştıracak bir gelişmedir.Bu proje 1999 daki kabulunden sonra günümüze kadar Euro para birimini kullanan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu eşbütünleşme ve getiriler arasındaki ilişkileri de DCC yöntemlerini kullanarak incelem...
1925-1945 ARASINDA KİMYA SEKTÖRÜNDE İNOVASYON VE ÖĞRENME SÜREÇLERİ NASIL FARKLILAŞTI? ALMAN IG FARBEN VE AMERİKAN DUPONT ÖRNEĞİ Akçomak, İbrahim Semih(2016-12-31) Bu çalışmanın ana konusunu 1925-1945 arasında var olan iki büyük kimya şirketinin, inovasyon ve öğrenme süreçlerinin nasıl farklılaştığı üzerine karşılaştrımalı analizi oluşturmaktadır. Bu analizin temelini ekonomik, organizasyonel ve tarihsel verilerin toplanması ve yorumlanması oluşturmaktadır. Buna göre yapılacak arşiv çalışmasıyla bu verilerin her iki karşılaştıralacak olan firma için Almanya ve Amerika’da toplanması söz konusudur. Bu kapsamda aşağıda belirtilen arşivlerde çalışmak planlanmaktadır.
Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31) ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel araştırma konuları aşağıdaki gibidir:1. Çift yönlülük (ambidexterity) kavramının temel uygulama alanlarından yola çıkarak çift yönlülük kavramının tanımı nasıl yapılmalıdır?2. Teknoparklarda yer alan teknoloji firmaları için çift yönlülüğün önemi nedir?3. Teknoparklarda yer alan teknoloji fi...
Fiyat Marjı Kuralının Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hisse Senetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray(2016-12-31) Fiyat marjı kuralı hisse senedi piyasalarının ilginç özelliklerinden birisidir. Dünyadaki bazı borsalarda gün içinde ya da seans süresince hisse senedi fiyatlarının en fazla ne kadar değişebileceği konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamaların temel amacı değişik nedenlerle paniklemiş olan yatırımcılara rasyonel bir değerlendirme yapabilmeleri için zaman tanıyarak fiyatlardaki oynaklığı kontrol altına almaktır. Akademik yazındaki kimi çalışmalar büyük ve küçük bazı borsa krizlerinin fiyat marjı ku...

Citation Formats

Ö. Uğur, S. A. Kestel, and M. Şimşek, “Monte Carlo simülasyon teknikleri ile iflas olasılıklarının tahmininde CVaR optimizasyonu,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61701.