İlişkili Brown Hareketi varsayımı ile Alım-Satım Fiyat Farkının (Bid-Ask Spread) Hesaplanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Date

2016-12-31

Author

Yolcu Okur, Yeliz
Kozpınar, Sinem
Karasan, Abdullah

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

548
views

0
downloads

‘Market Microstructure’ son yıllarda oldukça önem kazanmış bir alan olup, hem akademik hem iş hayatında giderek daha çok dikkat çekmektedir. Literatürde, market micro structure belirli kurallar altında değerlerin değişiminin sonucu ve sürecini inceleyen bilim dalı’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, biz projede alım-satım fiyat farkının belirlenmesi üzerine araştırma yapılacaktır.Bu fark piyasada işlem yapan yatırımcılar tarafından yüksek olarak algılanması durumunda, işlem hacmini dolayısıyla piyasadaki likidite miktarını düşürebilir. Aksi durumda, yani, alım-satım fiyat farkının olması gerekenden düşük belirlenmesi durumunda, piyasa yapıcısının karını düşürür, bu ise piyasada yeniliklerin ortaya çıkması konusunda isteksizlik yaratmakla birlikte yüksek frekanslı alım-satım yapan yatırımcıların çok fazla işlem yapmasına neden olabilmektedir. Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri verilerinden yararlanılarak belli bir dönem içindeki en yüksek ve en düşük hisse senedi fiyatları analizde kullanılacaktır. En yüksek ve en düşük verilerin kullanılması difüzyon katsayısının hesaplanmasında geleneksel metotlara göre %80 daha az veri kullanmasına rağmen 2,5-5 kat daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu veriler yardımıyla simülasyon yapılarak kullanılan hesaplamanın başarısı değerlendirilecektir. Bu çalışmanın özgün katkısı geometrik Brown hareket varsayımı altında alım-satım fiyat farkı hesabını korelasyon halindeki çoklu değişkenler yardımıyla hesaplanmasıdır.

Subject Keywords

Uygulamalı Matematik, İşletme

URI

https://hdl.handle.net/11511/61700

Collections

Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design

Suggestions

OpenMETU
Core

İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31) Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
Yüksek Teknoloji Alanındaki KOBİ'lerin Sosyal Sermaye Oluşumunun Çok Yönlülüğe Etkisi Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı(2016-12-31) ODTÜ Teknokent’teki firmalar incelenerek bu parktaki teknoloji firmalarının ikili ve ağ bazlı ilişkileri, örgütsel çift yönlülük seviyeleri, başarıları ve bunların arasındaki ilişki ölçülecektir. Özetle çalışmanın temel araştırma konuları aşağıdaki gibidir:1. Çift yönlülük (ambidexterity) kavramının temel uygulama alanlarından yola çıkarak çift yönlülük kavramının tanımı nasıl yapılmalıdır?2. Teknoparklarda yer alan teknoloji firmaları için çift yönlülüğün önemi nedir?3. Teknoparklarda yer alan teknoloji fi...
Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31) Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...
Finnet Elektronik Yayıncılık Data İletişim San. Tic. Ltd. Şti. Firmasının “Finnet Analiz Excel Modülü”, “Queenstocks Professional”, “Finnet Haber Analiz” ve “StocKKeys” İsimli Veri Hizmetlerinin Satın Alınması Danışoğlu, Seza; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande; Güner, Zehra Nuray(2015-12-31) Bu projenin amacı Fakültemiz İşletme Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler ile aynı bölümde öğretim üyeliği yapan akademisyenlerin araştırma ve yurtdışı yayın potansiyellerini arttırmaktır. Günümüzde ulusal ve uluslararası finansal verilere sağlıklı ve kolay erişim, SSCI gibi tarama endekslerinde yer alan akademik dergilerde yayın yapabilme olasılığını arttırmaktadır. Katıldığımız kongrelerde ve izlediğimiz akademik yayınlarda Türkiye’de araştırma yapan akademisyen ve y...
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bireylerin Özel Sağlık Sigortasına Bakışı Ve Fayda Analizi. Küçükkaya, Halit Engin(2013-12-31) Amaç Projenin amacı fakültemiz ve üniversitemiz akademik ve idari mensuplarının özel sağlık sigortasına bakış açılarını ve ihtiyaçları tespit etmek ve ihtiyaca yönelik olarak kamu ve özel sağlık maliyetlerinin analizi yapmaktır. Tanım Bu proje çerçevesinde üniversitemiz mensuplarının özel sağlık sigortasına yaklaşımlarının belirlenmesi ve çıkan sonuçlara göre özel sağlık sigortası şirketlerinden teklif alınması, ve yapılacak fayda-maliyet analizi sonucunda üniversite yönetimine öneride bulunulması planlan...

Citation Formats

Y. Yolcu Okur, S. Kozpınar, and A. Karasan, “İlişkili Brown Hareketi varsayımı ile Alım-Satım Fiyat Farkının (Bid-Ask Spread) Hesaplanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61700.