Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması

2015-12-31
Yolcu Okur, Yeliz
Kozpınar, Sinem
Uğur, Ömür
Hayfavi, Azize
Animoku, Abdulwahab Adinoyi
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynaklanmaktadır. Ayrıca kurulan bu modellerle ileri dönem fiyat süreçleri için daha etkili tahminler yapmakta mümkündür. Bu yüzden de finansal matematik alanında opsiyon fiyatlarının matematiksel olarak modellenmesi ve bu modellere bağlı olarak ileriye dönük tahminler oluşturmak büyük bir önem taşır. Bu modellemelerde en çok kullanılan egzotik opsiyon çeşitlerinden biri bariyer (engelli) opsiyonlarıdır. Bu opsiyonların değeri dayanak varlığın belirli bir sevi¬yeye ulaşıp ulaşmamasına bağlı olduğundan opsiyonden elde edilecek olan kazanç yola bağımlıdır. Dolayısıyla dayanak varlığın önceden belirlenen bu fiyat sevi¬yesini görmesi veya aşması durumunda, opsiyonun geçerlilik kazanıp kazanmaması modelleme için büyük bir önem arz etmektedir. Bu yıl başvurduğumuz BAP projesi kapsamında, modern uygulamalı matematik metodları kullanarak, bu araştırma alanında bir çok katkı sağlamayı düşünüyoruz.

Suggestions

Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik Kriterlerine ait Faktörlerin Modellenmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yıldırım Külekci, Bükre; Şimşek, Meral; Mert, Özenç Murat(2018-12-31)
Solvency II sisteminin etkinliğini sağlayacak olan içsel modeller ve bu modellere dayalı olarak sektörde faaliyet gösteren hayat ve hayat-dışı sigorta şirketlerine yönelik erken uyarı ölçütü oluşturacak bir skala geliştirilmesi önemlidir. Hayat ve hayat dışı branşlarda mali yeterlilik gereklerinin şirket özvarlıkları ve önemli finansal göstergeleri altında değerlendirilmesi şirkete özel içsel modellerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu proje, her iki brans, hayat ve hayat-dışı sigortalar, için Solvency ...
Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
Adveksiyon- ve Reaksiyon-Difuzyon Sistemleri için Optimal Kontrol ve Parametre Tahmin Yöntemleri
Uğur, Ömür; Karasözen, Bülent; Kiliç, Deniz Kenan(2015-12-31)
Adveksiyon- ve reaksiyon-difuzyon sistemlerinin kontrol edildiği optimizasyon problemleri teknoloji ve çeşitli bilim dallarında önemli problemleri temsil ettiğinden, onların çözümleri için geliştirilen metod ve algoritmalar önemini korumakla birlikte geliştirilmesi için çaba harcanmaktadır. Yapacağımız çalışma ile bu problemlerin çözümlerinin daha hızlı ve daha doğru elde edilmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Bu da bu problemleri içeren teknoloji ve bilim dallarının gelişimine ve uygulanan algoritmaların iyil...
Sürekli Zaman Kısmi Bilgi Modellerinin Parametre Tahmini ve Bu Modeller Varsayımı Altında Opsiyon Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Eksi Altay, Zehra(2017-12-31)
SZKBM altında, fiyat gibi kolaylıkla gözlenebilen değişkenler, gözlenemeyen bir sürekli-zaman Markov sürecinin (faktör yada durum süreci olarak da bilinmektedir) fonksiyoneli olarak ele alınmaktadır. Tipik olarak, Markov sürecinin değeri gözlenebilen model değişkenlerinden elde edilemez; bundan dolayı araştırmalar kısmi-bilgi çerçevesinde devam ettirilmiş olur. Bu durumda kısmi-bilgi ortamı; baz aldığımız Markov sürecinin diğer bir deyişle modeldeki gözlenebilen parametrelerin tahminini çok önemli kılma...
Taşınım Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemleri için Çoklu Ağ Yöntemleri
Karasözen, Bülent(2014-12-31)
Taşınım ağırlıklı eniyilemeli kontrol problemlerinin çözümleri genellikle, çözümlerin yüksek eğilime sahip olduğu bölgelerde, katman ve salınımlar oluşmaktadır. Bu yüksek eğilimlerin yumuşatılması için Gauss-Seidel veya Jacobi gibi temel tekrarlamalı yöntemler kullanılabilir. Fakat bu yöntemlerin gerçek çözüme yakınsamalarının yavaş olduğu bilinmektedir ve kabul edilebilir yakınsama düzeyine ulaşabilmek için çoklu ağ yöntemlerinin kullanması gerekmektedir. Bu çalışmada, çoklu ağ yöntemlerinin taşınım ağır...
Citation Formats
Y. Yolcu Okur, S. Kozpınar, Ö. Uğur, A. Hayfavi, and A. A. Animoku, “Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61692.