Show/Hide Menu
Hide/Show Apps
anonymousUser
Logout
Türkçe
Türkçe
Search
Search
Login
Login
OpenMETU
OpenMETU
About
About
Açık Bilim Politikası
Açık Bilim Politikası
Frequently Asked Questions
Frequently Asked Questions
Browse
Browse
By Issue Date
By Issue Date
Authors
Authors
Titles
Titles
Subjects
Subjects
Communities & Collections
Communities & Collections
Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Date
2015-12-31
Author
Yolcu Okur, Yeliz
Kozpınar, Sinem
Uğur, Ömür
Hayfavi, Azize
Animoku, Abdulwahab Adinoyi
Metadata
Show full item record
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License
.
Item Usage Stats
3
views
0
downloads
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynaklanmaktadır. Ayrıca kurulan bu modellerle ileri dönem fiyat süreçleri için daha etkili tahminler yapmakta mümkündür. Bu yüzden de finansal matematik alanında opsiyon fiyatlarının matematiksel olarak modellenmesi ve bu modellere bağlı olarak ileriye dönük tahminler oluşturmak büyük bir önem taşır. Bu modellemelerde en çok kullanılan egzotik opsiyon çeşitlerinden biri bariyer (engelli) opsiyonlarıdır. Bu opsiyonların değeri dayanak varlığın belirli bir sevi¬yeye ulaşıp ulaşmamasına bağlı olduğundan opsiyonden elde edilecek olan kazanç yola bağımlıdır. Dolayısıyla dayanak varlığın önceden belirlenen bu fiyat sevi¬yesini görmesi veya aşması durumunda, opsiyonun geçerlilik kazanıp kazanmaması modelleme için büyük bir önem arz etmektedir. Bu yıl başvurduğumuz BAP projesi kapsamında, modern uygulamalı matematik metodları kullanarak, bu araştırma alanında bir çok katkı sağlamayı düşünüyoruz.
Subject Keywords
Matematik
,
Uygulamalı Matematik
,
Uygulamalı Matematik (Sayısal Analiz)
URI
https://hdl.handle.net/11511/61692
Collections
Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design