Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı

Download

TVRjMU1EVTE.pdf

Date

2017

Author

Öcal, Nadir
Öztek, Fatih Mehmet

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

237
views

340
downloads

Bu projede Türkiye hisse senedi ve döviz piyasaları arasındaki bağımlılığın değişen yapısı ve özellikleri Şubat 2002 – Kasım 2015 tarihlerini kapsayan dönem için çok değişkenli GARCH modelleri kullanılarak incelenmiştir. Bağımlılığın zaman içerisinde almış olduğu değerler ve dinamik yapısını etkileyen değişkenler tespit edilmiştir. Ayrıca seriler arasındaki bağımlılığın ve ortak hareketlerin incelenmesi için çok değişkenli GARCH yapısı altında DCC ve STCC modellerinin bir karışımı olarak formüle edilen yeni bir korelasyon modeli önerilmiştir. Bulgular piyasalar arasında ters bir ilişki olduğunu ve korelasyonun genel olarak -0,20 ile -0,65 arasında değer aldığını göstermektedir. Dolayısıyla portföy dengesi modelinin Türkiye’de ağır basmakta olduğu ve bu bağlamda Türkiye’nin sermaye hesabının ağırlık kazandığı sermaye açığı olan klasik gelişmekte olan ülke profili çizdiği sonucuna ulaşılmıştır. Önermiş olduğumuz model korelasyon dinamiklerini temsil etmede karşılaştırılabilir bir performans göstermektedir

Subject Keywords

İktisat

URI

https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjMU1EVTE
https://hdl.handle.net/11511/50309

Collections

Department of Economics, Project and Design

Suggestions

OpenMETU
Core

Türkiye’de Sosyal Yardım Harcamaları ve İstihdam İlişkisi Köse, Tekin; Öcal, Yıldırım Jülide; Bakır, Akif Mehmet; Özen, İlhan Can; Savaş, Ayşe(2017) Bu projenin amacı sosyal yardımlardan yararlanma ile istihdam olma durumu arasındaki muhtemel eşanlılığı araştırmaktır. Dinamik tek bağımlı değişkenli ve dinamik iki bağımlı değişenki modeller çerçevesinde, bireylerin kendilerine ve hanelerine ilişkin çeşitli faktörler dikkate alınarak, sosyal yardım alma ve istihdama girme karar olasılıkları eşanlı olarak tahmin edilmiştir. Bu amaçla 2010 -2013 dönemine ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) veri seti kullanılmıştır. İlk olarak betimsel analizler ...
Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU Özgün, Burcu; Taşdemir, Fatma; Öztürk, Özgen; Küçükşenel, Serkan(2017) Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerindeuygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balıkpopülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dina...
Türkiye döviz piyasalarında oynaklığın öngörülmesi ve risk yönetimi kapsamında değerlendirilmesi Ülkem, Başdaş; Soytaş, Uğur (2010-01-01) Bu çalışmada, Türkiye döviz piyasalarında TRL/USD, TRL/EUR ve TRL/GBP serilerinin oynaklığı hareketli ortalama modelleri, AR ve ARMA modelleri ve ARCH süreçleri kullanılarak modellenmiş ve modellerin örneklem dışı öngörü performansları karşılaştırılmıştır. Farklı oynaklık öngörüleri kullanılarak elde edilen parametrik VaR modelinin öngörü performansları Basle Komitesi geriye dönük test ölçütleri kapsamında değerlendirilmiştir. Son küresel finansal krizin risk ölçüm teknikleri üzerindeki etkileri ayrıca...
NUMERICAL INVESTIGATION OF 2D DAM-BREAK FAILURES BY USING GIS APPLICATIONS Ashraf, Ammar; Bozkuş, Zafer; Department of Civil Engineering (2021-7-12) In this study, the dam-break analysis of Ondokuz Mayıs Dam, İhsaniye Dam, and Avcıdere Dam is performed using full momentum HEC-RAS and dynamic wave FLO-2D model. The breach hydrograph for each dam was obtained by modeling the reservoir with dynamic wave routing in HEC-RAS. Three breach hydrographs (S1, S2, and S3) were calculated for each dam using a different set of breach parameters. The breach hydrographs were routed over the floodplain using both HEC-RAS and FLO-2D models. For Ondokuz Mayıs Dam, an acc...
Currency and asset substitution in Turkey Taşdemir, Özlem; Özmen, Erdal; Department of Economics (2003) This study investigates the determinants and effects of currency and asset substitution in Turkey using quarterly data from 1987:1 to 2002:4. The empirical results from the application of Johansen procedure to a four-variable system containing currency-asset substitution proxy (M2Y/M2)), real income, real exchange rate, and ratchet effect proxy (past peak values of the depreciation of the real exchange rate) suggest the presence of a single cointegration vector among the variables. The results further sugge...

Citation Formats

N. Öcal and F. M. Öztek, “Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjMU1EVTE.