Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması

Date

2017-12-31

Author

Uğur, Ömür
Tekin, Özge

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

316
views

0
downloads

Bu çalışmada, Avrupa tipi vanilya ve bariyer opsiyonlarının Monte Carlo yöntemi ile fiyatlanlandırmak için oluşturulan OOMCOP (Object-Oriented Monte Carlo Option Pricer) yazılımının opsiyon tipi ve modelleri açısında çeşitlendirilmesi ve standard Monte Carlo yöntemini geliştirmek için varyans azaltma teknikleri ile Multilevel Monte Carlo sınıflarının eklenmesi amaçlanmaktadır. Yazılımın nesneye dayalı olması yazılımın geliştirilebilmesi ve tüm programı değiştirmeden sadece istenilen kısımlarda ekleme/çıkartma yapılabilmesiyle yazılım esnek bir hale dönüştürmektedir. Böylece yazılım ileride kullanılan opsiyonlar çeşitlendirilerek ya da farklı yöntemler eklenerek daha kapsamlı hale getirilebilir. Ayrıca, GUI (kullanıcı ara yüzü) geliştirilerek yazılımın akademik açıdan kullanılmasının yanında uygulamacılar için de rahatlıkla kullanılabilir bir araç haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Subject Keywords

Ekonomi, İstatistik, Stokastik İşlemler, İşletme

URI

https://hdl.handle.net/11511/61713

Collections

Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design

Suggestions

OpenMETU
Core

Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması Uğur, Ömür; Tekin, Özge(2015-12-31) Çalışma kapsamında Lévy modelleri altında karmaşık opsiyonların fiyatlandırılmasında Monte Carlo benzetimi kullanılarak MATLAB ile nesneye dayalı bir program oluşturulması amaçlanmaktadır. Programın nesneye dayalı olması programın daha sonra geliştirilebilmesi ve tüm programı değiştirmeden sadece istenilen kısımlarda ekleme/çıkartma yapılabilmesiyle programı esnek bir hale dönüştürmektedir. Böylece program ileride kullanılan opsiyonlar çeşitlendirilerek ya da farklı yöntemler eklenerek daha kapsamlı hale ge...
Markov Süreçleri ve Uygulamaları Sezer, Ali Devin; Başoğlu, Fatma(2018-12-31) Markov süreçler ve uygulamaları üzerine yaptığım son iki çalışma şunlardır: * Exit Probabilities and Balayage of Constrained Random Walks * Hitting-Time Densities for Finite State Markov Processes, with Monique Jeanblanc and Tomasz Bielecki Projenin amacı bu yazılarda yapılan çalışmaların ilerletilmesi, bu çalışmalarda belirlenmiş açık sorular üzerine çalışmaktır. İkinci çalışma kredi riski ile yakından ilgilidir. Üçüncü amacımız yazımızdaki sonuçların bu alandaki uygulamalarını çalışmaktır. Projede iki dok...
Euro Ülkelerinde Piyasaların Entegrasyonu Küçükkaya, Halit Engin(2017-12-31) Bu proje Euro'yu para birimi olarak kabul etmiş olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu incelemektedir.Piyasaların entegrasyonu, Avrupa Birliğinin ekonomik amaçlarından biri olmakla beraber, yatırımcılar için çeşitlendirme ile risk kontrolünü zorlaştıracak bir gelişmedir.Bu proje 1999 daki kabulunden sonra günümüze kadar Euro para birimini kullanan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarının entegrasyonunu eşbütünleşme ve getiriler arasındaki ilişkileri de DCC yöntemlerini kullanarak incelem...
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Bireylerin Özel Sağlık Sigortasına Bakışı Ve Fayda Analizi. Küçükkaya, Halit Engin(2013-12-31) Amaç Projenin amacı fakültemiz ve üniversitemiz akademik ve idari mensuplarının özel sağlık sigortasına bakış açılarını ve ihtiyaçları tespit etmek ve ihtiyaca yönelik olarak kamu ve özel sağlık maliyetlerinin analizi yapmaktır. Tanım Bu proje çerçevesinde üniversitemiz mensuplarının özel sağlık sigortasına yaklaşımlarının belirlenmesi ve çıkan sonuçlara göre özel sağlık sigortası şirketlerinden teklif alınması, ve yapılacak fayda-maliyet analizi sonucunda üniversite yönetimine öneride bulunulması planlan...
Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi Küçükkaya, Halit Engin(2015-12-31) Türkiye'de ve dünyada en gözde yatırım araçlarından biri olan yatırım fonlarının performans analizi halihazırda yatırım yapmış kişiler için olduğu kadar yeni yatırım yapmayı düşünen kişiler için de çok önemli bir bilgidir. Mutlak performans, varlık sınıfı içindeki performans, risk seviyesine bağlı performans ve kısa vadede performans devamlılığı yatırım yapılacak fon hakkında bilinmesi gereken değerlerdir. Bu çalışma, Türk yatırımcılar tarafından yatırım yapılabilecek fonların, ve yabancı yatırımcıların da ...

Citation Formats

Ö. Uğur and Ö. Tekin, “Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61713.