Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması

Date

2015-12-31

Author

Uğur, Ömür
Tekin, Özge

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

199
views

0
downloads

Çalışma kapsamında Lévy modelleri altında karmaşık opsiyonların fiyatlandırılmasında Monte Carlo benzetimi kullanılarak MATLAB ile nesneye dayalı bir program oluşturulması amaçlanmaktadır. Programın nesneye dayalı olması programın daha sonra geliştirilebilmesi ve tüm programı değiştirmeden sadece istenilen kısımlarda ekleme/çıkartma yapılabilmesiyle programı esnek bir hale dönüştürmektedir. Böylece program ileride kullanılan opsiyonlar çeşitlendirilerek ya da farklı yöntemler eklenerek daha kapsamlı hale getirilebilir. Ayrıca eklenecek olan GUI (kullanıcı ara yüzü) ile programın akademik açıdan kullanılmasının yanında uygulamacılar için de rahatlıkla kullanılabilir bir araç haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Subject Keywords

İstatistik, Dağılım Kuramı, Uygulamalı Matematik, Stokastik İşlemler, Sayısal Benzetim(Simülasyon) ve Algoritmalar

URI

https://hdl.handle.net/11511/61697

Collections

Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design

Suggestions

OpenMETU
Core

Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması Uğur, Ömür; Tekin, Özge(2017-12-31) Bu çalışmada, Avrupa tipi vanilya ve bariyer opsiyonlarının Monte Carlo yöntemi ile fiyatlanlandırmak için oluşturulan OOMCOP (Object-Oriented Monte Carlo Option Pricer) yazılımının opsiyon tipi ve modelleri açısında çeşitlendirilmesi ve standard Monte Carlo yöntemini geliştirmek için varyans azaltma teknikleri ile Multilevel Monte Carlo sınıflarının eklenmesi amaçlanmaktadır. Yazılımın nesneye dayalı olması yazılımın geliştirilebilmesi ve tüm programı değiştirmeden sadece istenilen kısımlarda ekleme/çıkart...
Rastgele Girdi Verili Korteweg-de Vries (KdV) için Sayısal Çözüm Yöntemleri Yücel, Hamdullah; Çiloğlu, Pelin(2018-12-31) Bilimin farklı alanlarında ortaya çıkan akışkanlar dinamiği, ısı transferi, kimyasal tepkimeler, petrol alan araştırmaları, radyoaktif maddelerin taşımacılığı, iklim bilimi ve yapısal mekanik gibi birçok fiziksel olay uygun başlangıç ve sınır koşulları ile birlikte kısmi türevli diferansiyel denklemler yardımıyla matematiksel olarak modellenebilir. Matematiksel modellerin simülasyonu sonucu elde edilen çıktılar sayesinde fiziksel sistemlerin karmaşık davranışlarını hakkında tahminler ve hipotezler öne sürül...
Markov Süreçleri ve Uygulamaları Sezer, Ali Devin; Başoğlu, Fatma(2018-12-31) Markov süreçler ve uygulamaları üzerine yaptığım son iki çalışma şunlardır: * Exit Probabilities and Balayage of Constrained Random Walks * Hitting-Time Densities for Finite State Markov Processes, with Monique Jeanblanc and Tomasz Bielecki Projenin amacı bu yazılarda yapılan çalışmaların ilerletilmesi, bu çalışmalarda belirlenmiş açık sorular üzerine çalışmaktır. İkinci çalışma kredi riski ile yakından ilgilidir. Üçüncü amacımız yazımızdaki sonuçların bu alandaki uygulamalarını çalışmaktır. Projede iki dok...
Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31) Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Magnetohidrodinamik denklemleri, viskoz, sıkıştırılamayan ve elektrik ileten sıvıların akışı ve manyetik alanlarla arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında, birbirine bağlı magnetohidrodinamik denklemleri öncelikl...
Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi Kaya Merdan, Songül(2018-12-31) Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamında test edilecektir. Doğal konveksiyon problemleri uygulamalarda oldukça sık karşımıza çıkan problemler olup bu problemlerin hem fiziksel hem de matematiksel olarak incelenmesi önemli bir yer...

Citation Formats

Ö. Uğur and Ö. Tekin, “Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61697.