Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması

Date

2015-12-31

Author

Uğur, Ömür
Tekin, Özge
Yolcu Okur, Yeliz

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

1
views

0
downloads

Çalışma kapsamında Lévy modelleri altında karmaşık opsiyonların fiyatlandırılmasında Monte Carlo benzetimi kullanılarak MATLAB ile nesneye dayalı bir program oluşturulması amaçlanmaktadır. Programın nesneye dayalı olması programın daha sonra geliştirilebilmesi ve tüm programı değiştirmeden sadece istenilen kısımlarda ekleme/çıkartma yapılabilmesiyle programı esnek bir hale dönüştürmektedir. Böylece program ileride kullanılan opsiyonlar çeşitlendirilerek ya da farklı yöntemler eklenerek daha kapsamlı hale getirilebilir. Ayrıca eklenecek olan GUI (kullanıcı ara yüzü) ile programın akademik açıdan kullanılmasının yanında uygulamacılar için de rahatlıkla kullanılabilir bir araç haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Subject Keywords

İstatistik, Dağılım Kuramı, Uygulamalı Matematik, Stokastik İşlemler, Sayısal Benzetim(Simülasyon) ve Algoritmalar

URI

https://hdl.handle.net/11511/61697

Collections

Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design