Markov Süreçleri ve Uygulamaları

Date

2018-12-31

Author

Sezer, Ali Devin
Başoğlu, Fatma

Metadata

Show full item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Item Usage Stats

412
views

0
downloads

Markov süreçler ve uygulamaları üzerine yaptığım son iki çalışma şunlardır: * Exit Probabilities and Balayage of Constrained Random Walks * Hitting-Time Densities for Finite State Markov Processes, with Monique Jeanblanc and Tomasz Bielecki Projenin amacı bu yazılarda yapılan çalışmaların ilerletilmesi, bu çalışmalarda belirlenmiş açık sorular üzerine çalışmaktır. İkinci çalışma kredi riski ile yakından ilgilidir. Üçüncü amacımız yazımızdaki sonuçların bu alandaki uygulamalarını çalışmaktır. Projede iki doktora öğrencim Demirberk Ünlü ve Fatma Başoğlu benimle beraber çalışacaktır. Proje kabul edilirse aşağıda belirtilen yolluklar yukarıda söylediğimiz konularda doktora öğrencilerinin katılacağı konferanslar için kullanılacaktır.

Subject Keywords

Olasılık Kuramının Temelleri, İstatistik, Optimizasyon, Stokastik İşlemler, Matematik

URI

https://hdl.handle.net/11511/61707

Collections

Graduate School of Applied Mathematics, Project and Design

Suggestions

OpenMETU
Core

Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması Uğur, Ömür; Tekin, Özge(2017-12-31) Bu çalışmada, Avrupa tipi vanilya ve bariyer opsiyonlarının Monte Carlo yöntemi ile fiyatlanlandırmak için oluşturulan OOMCOP (Object-Oriented Monte Carlo Option Pricer) yazılımının opsiyon tipi ve modelleri açısında çeşitlendirilmesi ve standard Monte Carlo yöntemini geliştirmek için varyans azaltma teknikleri ile Multilevel Monte Carlo sınıflarının eklenmesi amaçlanmaktadır. Yazılımın nesneye dayalı olması yazılımın geliştirilebilmesi ve tüm programı değiştirmeden sadece istenilen kısımlarda ekleme/çıkart...
Algoritmik Ticaret ve Finansal Araçlar için Gerçek Zamanlı Çalışan Bir Prototip Uğur, Ömür; Aladağlı, Emine Ezgi; Tekin, Özge(2018-12-31) Bu çalışmada gerçek zamanlı çalışan algoritmik alım-satım (algorithmic trading) prototipi oluşturulması planlanmaktadır. Bu prototip kendi içinde data üreten ve bu datayı kullanan, hatta gerektiğinde gerçek piyasa datasını da kullanabilecek bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu sistem içerisindeki modeller yapay piyasa verilerini oluşturacak ve oluşturulan bu veriler üzerinden algoritmik alım-satım teknikleri ile portföy analiz ve optimizasyon teknikleri incelenebilecektir. Bu sistemin işleyişinde finans müh...
Türev Araçların Lévy Modeli Altında Monte Carlo Benzetimi ile Fiyatlandırılması Uğur, Ömür; Tekin, Özge(2015-12-31) Çalışma kapsamında Lévy modelleri altında karmaşık opsiyonların fiyatlandırılmasında Monte Carlo benzetimi kullanılarak MATLAB ile nesneye dayalı bir program oluşturulması amaçlanmaktadır. Programın nesneye dayalı olması programın daha sonra geliştirilebilmesi ve tüm programı değiştirmeden sadece istenilen kısımlarda ekleme/çıkartma yapılabilmesiyle programı esnek bir hale dönüştürmektedir. Böylece program ileride kullanılan opsiyonlar çeşitlendirilerek ya da farklı yöntemler eklenerek daha kapsamlı hale ge...
Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış, Kodlama Teorisi, Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğriler Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Tekin, Eda; Çomak, Pınar(2017-12-31) Boole Fonksiyonlara Matematiksel Bakış, Kodlama Teorisi, Sonlu Cisimler Üzerinde Cebirsel Eğrilerin üzerine çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Detaylar ekte verilmiştir.
Levy Süreçlerinin Yörünge Özellikleri ve En Büyük Kayıp ve En Büyük Kazancın Birlikte Dağılımları Vardar Acar, Ceren(2018-12-31) Levy hareketi, doğadaki ve günlük yaşamdaki pek çok olgunun modellenmesine uygun bir stokastik süreçtir. Bu sürecin istatistiksel olarak uygun olduğu zaman dizileri, geniş bir zaman ölçek diliminde ani iniş çıkışlar gösterir. Levy süreçleri durağanlık ve bağımsızlık özelliğine sahip süreçlerdir. Bu model, fiyat dizilerinin özbenzerlik özelliğini karşılar ve bağımsızlık varsayımı altında kullanılır. Bu nedenle finans, Levy sürecinin hem uygulanabileceği, hem de bu sürecin kuramsal olarak da anlam ifade edece...

Citation Formats

A. D. Sezer and F. Başoğlu, “Markov Süreçleri ve Uygulamaları,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61707.