Bankacılık sektöründe gözetimli öğrenme yaklaşımları kullanılarak kredi riskinin belirlenmesi

2018-12-31
Bu projede alışılmış kredi riskinin değerlendirilmesinde kullanılan ve kredi veren kuruluşlar tarafından büyük bir öneme sahip olan kredi derecelendirilmesi için literatürdeki metotların uygulanması, kredi derecelendirmesinde kullanılan veri seti temel alınarak derecelendirmedeetkisi olan ve olmayan değişkenlerin belirlenmesi ve bunların farklı kombinasyonlarının test edilmesi, kredi derecelendirme metotlarının performanslarının objektif şekilde değerlendirilmesi, kredi verme kararlarında oluşabilecek beşeri kaynaklı tutarsızlık ve hataların olabildiğince aza indirgenmesi ve bireysel kredilerin temerrüde düşme olasılığını düşürerek krediyi veren kuruluşun karlılığını maksimize etmek amaçlanmaktadır. Bu hususta makine öğrenmesi sınıflandırma metotları temel alınmıştır. Bu metotların performansları birbiriyle nesnel olarak kıyaslamasının yapılması amaçlanmaktadır.

Suggestions

Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol
Weber, Gerhard Wilhelm; Aydin, Nadi Serhan; Savku, Emel; Özmen, Ayşe; Karimov, Azar; Köksal, Ece; Öz, Hacer(2015-12-31)
Geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Atlamalı Stokastik Türevsel Denklemlerin (SHSJs) tanımlanması ve optimal kontrolüne yönelik bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır.Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili çalışmalar yürütülecek olup, aşağıda belirtilen başlıklar projenin özel ilgi alanına gi...
Finansal, Ekonomik ve Bilimsel Süreçlere Ait Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler: Optimal Kontrol ve Optimizasyon
Uğur, Ömür; Savku, Emel; Karimov, Azar; Öz, Hacer; Onak, Önder Nazim; Kalayci, Betul(2017-12-31)
Bu yeni projemizde, geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Sıçramalı Stokastik Difarensiyel Denklemlerin (SHSJs) optimizasyonu ve optimal kontrolüne yönelik yeni ve bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır. Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili kapsamlı ve yenilikçi çalışmalar yürütülecek olup, a...
Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
Çapraz difüzyon sistemlerinde model indirgeme yöntemlerinin uygulamaları
Yücel, Hamdullah(2017-12-31)
Fizik, kimya ve biyolojide bir çok fenomenin modellemesinde karşılaşılan çapraz difüzyon özelliğine sahip reaksiyon- difüzyon sistemlerinin uzayda kesintili Galerkin, zamanda entropi akışına uygun yöntemlerle çözülmesine amaçlanmaktadır. Çok parametreye sahip olan bu sistemlerin etkin çözümleri için model indirgeme yöntemleri uygulanacaktır.
Citation Formats
S. A. Kestel and Ö. Uğur, “Bankacılık sektöründe gözetimli öğrenme yaklaşımları kullanılarak kredi riskinin belirlenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61716.